系统概述 Last updated: 2020-05-25

Viper BackTest为上海羽量科技有限公司自主研发的策略管理平台,该平台主要作用在于为用户提供统一的策略回测和管理功能,

该平台具有以下功能:

  • 权限管理
  • 数据管理
  • 策略回测
  • 用户管理
  • 策略管理

Note

欢迎访问Viper量化投研平台!本文档预计阅读时长10分钟.

登录


Viper BackTest为团队本地部署服务器,不允许匿名用户登录。用户可以在常用设备勾选Remember me,从而记住用户的账户密码。

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登出


用户登录之后,可以在左下角和右上角菜单中选择登出,退出当前会话。用户长时间不操作设备,也会自动登出。

系统信息


用户登录之后在主界面会显示与用户和系统有关的信息。

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  • 项目个数:用户创建的项目个数(如果是管理员则是所有)
  • 策略版本数:用户上传的策略版本个数(如果是管理员则是所有)
  • 系统时间:显示系统启动时间和运行时间
  • 系统版本:显示系统的版本号和支持的api版本号
  • 系统负载:显示过去1000分钟的系统负载和内存使用信息
  • IO信息:显示主设备的使用情况
  • 策略运行:显示正在运行和已经完成的策略情况
  • JVM信息:显示Java进程的堆内存使用情况

用户管理

团队有新的成员加入,或有人员退出,需要具有用户管理权限的用户为其添加账户和删除账户信息。

Note

只有拥有用户管理权限的账户才能操作该部分,普通用户无法看到该部分页面。

添加用户


点击用户管理,添加用户。填写用户基本信息,提交之后会跳转到通讯录页面。同时有Flash提示操作结果。

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权限说明


用户可以有多个权限,不同权限代表可以进行的操作

  • 策略开发权限:该权限代表用户可以上传策略,可以管理自己的策略进行回测、启动、停止和删除
  • 系统配置权限:该权限作为运维权限,可以修改数据库配置、添加和删除实盘服务器信息、设置邮件服务器信息、更新数据、停止服务器运行
  • 用户管理权限:该权限可以添加、修改用户信息
  • 策略管理权限:该权限可以查看所有上传的策略信息,启动、停止和删除策略

编辑用户

如果用户信息填写错误、用户忘记密码、用户暂时离开需要把用户进行锁定等,管理员可以在通讯录页面点击编辑,从而修改用户信息。

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管理员可以通过设置锁定用户和设置到期时间,从而限制某个账户的登录行为。

交易中心

策略开发人员在策略开过过程中,需要获取实盘账户的配置信息,如资金信息、仓位信息、手续费配置等,可以在该菜单中进行获取,如果有实盘服务器的登录权限,也可以直接登录实盘服务器进行获取。

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默认股票手续费配置


策略过程中需要计算每笔交易的交易成本,从而更精确的模拟现实。用户可以在策略代码中设置不同种类手续费信息。如果策略代码中没有设置,将采用该页面的手续费配置。

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默认期货手续费

同股票的手续费处理类似,该页面将显示默认的期货品种保证金和手续费配置。

数据中心

策略在交易过程中需要用到许多基础信息和衍生信息,我们在系统中建立了所有基础数据的信息表,并且每天或定时下载最新信息。从而保证交易的正确性和及时性。

股票合约信息


该页面显示的是系统中所支持的所有股票交易合约,以及合约的基础信息。策略开发人员可以在右上角进行输入进行快速查询,运维人员可以通过该页面检查数据的正确性。

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期货品种信息


该页面显示系统支持的所有期货品种信息,用户在该页面如合约乘数、涨跌幅等基本信息

期货合约信息


该页面收录了每个期货品种的所有上市合约信息,用户可以在该页面查询合约的上市日、最后交易日等基本信息

指数合约信息


指数合约作为选股池和Benchmark,在策略的研发中有非常大的作用。我们提供了常用的指数合约信息,并且提供了指数合约从2010年以来任意时点的成分信息。

Note

在改页面只显示了指数的最新成本信息,用户可以在API中获取任意时点的成分信息,从而在回测过程中更加接近真实情况。

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连续合约信息


我们为期货交易者整理了所有品种的连续合约数据,策略开发人员可以直接在API中查询任意时点连续合约对应的真是合约信息。

Warning

连续合约的计算有最大持仓量和最大交易量不同算法。经过我们的比对,发现wind和文化财经的连续合约有时不同,我们采用的是wind的计算方式。

项目中心

每个策略的开发在系统中作为一个单独的项目,策略在形成的过程中,会有许多中间回测结果,这些结果有些表现不错,有些表现较差。我们会为每一个中间结果记录一个版本号,从而策略开发人员可以非常清楚了解策略的进化过程,并且不同策略的版本可以同时进行实盘运行,为策略的比对提供精细化支持。

策略项目


用户可以在改页面查看自己创建的所有的策略项目,策略管理人员将显示所有用户的策略项目

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策略版本


在策略项目页面,点击查看详情,可以查看改项目所有的策略版本。

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新建项目


用户在策略开发过程中,需要为每一个策略创建一个单独的策略项目,并且策略名称作为唯一标识符。

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策略中心

策略中心是整个回测平台的核心功能之一,用户上传的所有策略将会在此显示。(如果是策略管理人员,将展示所有策略)

策略上传之后将不允许修改,从而每一个策略版本都应该唯一的一次回测记录(每次回测记录应该相同),根据回测状态,用户可以对策略进行创建回测或者查看回测详情。

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回测详情


策略开始回测之后,用户可以点击查看详情,进入策略运行页面。该页面将实时刷新策略的当前状态和行情处理个数。

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Warning

该页面只有基本信息会实时刷新,风险指标和订单明细等只有页面刷新之后才能完整进行刷新,用户可以等待策略完成运行结束,再刷新页面,即可获取完整策略回测信息。

策略的状态说明:

  • 已创建:代表策略刚刚创建完成,此时策略所有数据都是最初状态,策略可以进行的操作时启动和终止
  • 已启动:策略线程已经启动,正常接收行情和回报处理,策略可以进行的操作为停止
  • 已停止:策略线程已停止,同时回测引擎暂停了数据的回访
  • 异常:策略发生异常,此时策略线程已停止,同时可以查看异常信息,决定是终止策略还是重新启动
  • 已终止:策略为最终状态,此时策略进行进行查看

管理中心

系统管理员用户可以查看和更改系统配置信息。

Note

只有拥有系统管理权限的账户才能操作该部分,普通用户无法看到该部分页面。

邮件服务器配置

邮件服务器用来设置邮件的发送服务器,用户可以通过点击发送测试邮件,测试邮件服务器配置的正确性。

Warning

如果邮件服务器没有配置,系统将无法发送异常邮件

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行情配置


系统管理员可以在该页面查看本地缓存的数据,可以手动进行行情数据的下载。

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系统管理人员如果发现本地数据有异常(如缺失),则可以删除本地缓存,重新下载

系统管理员如果直接操作本地数据库,则需要强制刷新本地缓存,否则将无法获取手动录入的数据

系统配置

该页面可以查看系统的配置信息,日志和文件的存储路径。

远程关闭

具有系统管理员权限的用户,可以通过访问/viper/backtest/shutdown ,远程关闭系统。