系统概述 Last updated: 2020-05-25

Viper Real为上海羽量科技有限公司自主研发的策略管理平台,该平台主要作用在于为用户提供统一的策略实盘运行和管理功能,

该平台具有以下功能:

  • 权限管理
  • 数据管理
  • 策略运行
  • 多交易通道
  • 实盘信息展示
  • 历史交易记录查询
  • 用户管理
  • 策略管理

Note

欢迎访问Viper量化投研平台!本文档预计阅读时长12分钟.

登录


Viper Real为团队本地部署服务器,不允许匿名用户登录。用户可以在常用设备勾选Remember me,从而记住用户的账户密码。

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登出


用户登录之后,可以在左下角和右上角菜单中选择登出,退出当前会话。用户长时间不操作设备,也会自动登出。

系统信息


用户登录之后在主界面会显示与用户和系统有关的信息。

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  • 策略版本数:用户上传的策略版本个数(如果是管理员则是所有)
  • 系统时间:显示系统启动时间和运行时间
  • 系统版本:显示系统的版本号和支持的api版本号
  • 系统负载:显示过去1000分钟的系统负载和内存使用信息
  • IO信息:显示主设备的使用情况
  • 策略运行:显示正在运行和已经完成的策略情况
  • JVM信息:显示Java进程的堆内存使用情况

用户管理

团队有新的成员加入,或有人员退出,需要具有用户管理权限的用户为其添加账户和删除账户信息。

Note

只有拥有用户管理权限的账户才能操作该部分,普通用户无法看到该部分页面。

添加用户


点击用户管理,添加用户。填写用户基本信息,提交之后会跳转到通讯录页面。同时有Flash提示操作结果。

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权限说明


用户可以有多个权限,不同权限代表可以进行的操作

  • 策略开发权限:该权限代表用户可以上传策略,可以管理自己的策略进行回测、启动、停止和删除
  • 系统配置权限:该权限作为运维权限,可以修改数据库配置、添加和删除实盘服务器信息、设置邮件服务器信息、更新数据、停止服务器运行
  • 用户管理权限:该权限可以添加、修改用户信息
  • 策略管理权限:该权限可以查看所有上传的策略信息,启动、停止和删除策略

编辑用户

如果用户信息填写错误、用户忘记密码、用户暂时离开需要把用户进行锁定等,管理员可以在通讯录页面点击编辑,从而修改用户信息。

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管理员可以通过设置锁定用户和设置到期时间,从而限制某个账户的登录行为。

交易中心

策略开发人员在策略开过过程中,需要获取实盘账户的配置信息,如资金信息、仓位信息、手续费配置等,可以在该菜单中进行获取。

账户中心


该页面显示系统设置的所有实盘账户信息,实盘账户的添加和更改由系统管理员进行。

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Note

账户如果是登录状态,则显示为绿色,否则为红色。在账户登录状态,每10s查询一次账户资金信息。

订单中心


订单中心显示当天系统内的所有订单,通过订单成交明细查询,可以查询该笔订单的成交细节。

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仓位中心


仓位中心显示当天系统的最新持仓,用户可以在右上角的search输入关键字快速查询

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订单延时统计


订单延时统计是我们为用户设计的特色功能,程序化交易者都希望延时低,稳定性高的交易通道。我们在系统中为每一个实盘账号都统计了最新100 (可配置)笔订单的延时情况。

用户可以在延时统计表中查看每个交易通道的平均值和最大最小值,根据最大值的订单编号,在订单延明细中查询该笔订单的具体时间环节,从而有效进行查错和沟通。

用户可以在历史订单明细查询,输入具体的资金账号和时间段,我们会为用户计算该时间段内的延时情况。

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交易配置

交易配置指的是策略实盘运行中,运算和计算交易成本需要的配置信息。

股票手续费


该页面显示系统管理员为每个实盘账号设置的股票手续费信息,股票手续费的新增和更改由系统管理员进行。

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Note

系统管理员在配置股票账户后,务必配置手续费信息,否则订单将采用默认的股票手续费信息进行计算,为后期的手动调整带来麻烦。

默认股票手续费


该页面显示默认的股票手续费配置,如果策略运行过程中,资金账号对某一类的股票类型没有配置手续费信息,则采用此处的模板数据计算交易费率。

期货保证金


该页面显示在期货经纪商开立的实盘期货账户的保证金信息,期货保证金信息一般可以通过CTP或其他交易通道直接获取,所以期货保证金信息一般不需要用户手动设置。

默认期货保证金


在用户保证金获取失败的情况下,且用户没有手动配置期货保证金和手续费信息,将对每个期货品种采用该页面的手续费和保证金配置。

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交易通道


该页面显示系统支持的所有交易通道信息,交易通道的支持需要我们官方进行开发和升级。考虑到用户的个性化需求,我 们承偌为每一个客户免费对接一家指定券商的柜台。

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历史记录

我们为用户保存了所有的实盘历史记录信息,用户可以随时查看任意资金账号和时点的资金、订单和持仓信息

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历史订单、历史持仓与历史资金类似,这里不再展示。

Note

历史记录的生成,为每天的定时结算任务生成(默认为每天的17点),如果系统在该段时间停止运行,则当天的记录将不存在。

数据中心

策略在交易过程中需要用到许多基础信息和衍生信息,我们在系统中建立了所有基础数据的信息表,并且每天或定时下载最新信息。从而保证交易的正确性和及时性。

股票合约信息


该页面显示的是系统中所支持的所有股票交易合约,以及合约的基础信息。策略开发人员可以在右上角进行输入进行快速查询,运维人员可以通过该页面检查数据的正确性。

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期货品种信息


该页面显示系统支持的所有期货品种信息,用户在该页面如合约乘数、涨跌幅等基本信息

期货合约信息


该页面收录了每个期货品种的所有上市合约信息,用户可以在该页面查询合约的上市日、最后交易日等基本信息

指数合约信息


指数合约作为选股池和Benchmark,在策略的研发中有非常大的作用。我们提供了常用的指数合约信息,并且提供了指数合约从2010年以来任意时点的成分信息。

Note

在改页面只显示了指数的最新成本信息,用户可以在API中获取任意时点的成分信息,从而在回测过程中更加接近真实情况。

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连续合约信息


我们为期货交易者整理了所有品种的连续合约数据,策略开发人员可以直接在API中查询任意时点连续合约对应的真是合约信息。

Warning

连续合约的计算有最大持仓量和最大交易量不同算法。经过我们的比对,发现wind和文化财经的连续合约有时不同,我们采用的是wind的计算方式。

策略中心

策略中心是整个平台的核心功能之一,用户上传的所有策略将会在此显示。(如果是策略管理人员,将展示所有策略)

与策略回测不同,同一个策略版本可以启动多个策略实例分开运行,在策略管理中心,可以通过策略版本页面点击创建策略实例,从而启动策略。

已经创建和终止的策略实例都可以在策略实例页面进行查询

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Note

策略实例的创建,会锁定部分可用资金,分配资金,复制持仓快照等一系列的操作。同时,策略实例的终止也会把资金进行回收,从而分配给其他策略。

运行详情


策略开始运行之后,用户可以点击查看详情,进入策略运行页面。该页面将实时刷新策略的当前状态和行情处理个数。

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Warning

该页面只有基本信息会实时刷新,风险指标和订单明细等只有页面刷新之后才能完整进行刷新,用户可以等待策略完成运行结束,再刷新页面,即可获取完整策略回测信息。

策略的状态说明:

  • 已创建:代表策略刚刚创建完成,此时策略所有数据都是最初状态,策略可以进行的操作时启动和终止
  • 已启动:策略线程已经启动,正常接收行情和回报处理,策略可以进行的操作为停止
  • 已停止:策略线程已停止,同时退订了所有实时行情,策略可以进行的操作为启动和终止
  • 异常:策略发生异常,此时策略线程已停止,同时可以查看异常信息,决定是终止策略还是重新启动
  • 已终止:策略为最终状态,此时策略进行进行查看

管理中心

系统管理员用户可以查看和更改系统配置信息。

Note

只有拥有系统管理权限的账户才能操作该部分,普通用户无法看到该部分页面。

邮件服务器配置

邮件服务器用来设置邮件的发送服务器,用户可以通过点击发送测试邮件,测试邮件服务器配置的正确性。

Warning

如果邮件服务器没有配置,系统将无法发送异常邮件

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新增实盘账号


实盘账户为实盘运行的整个核心之一,我们为实盘账户设计了详细的标识资料,用户可以方便快捷的在实盘管理平台找寻具体某一个账户信息。

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自动登录/登出时间:用户可以给资金账号配置自动登录登出时间,如股票可以设置早上8:50~9:30进行自动登录,在自动登录时间段,每隔3S进行一次检查

系统配置

该页面可以查看系统的配置信息,日志和文件的存储路径。

远程关闭

具有系统管理员权限的用户,可以通过访问/viper/real/shutdown ,远程关闭系统。